L'indicatore tecnico «Indice di ampliamento del diapson» è stato elaborato da Thomas DeMark e descritto nel suo libro «Analisi tecnica — nuova scienza» (Thomas R. DeMark, The New Science of Technical Analysis, John Wiley&Sons, Inc., 1994). Questo indicatore fa parte degli oscillatori di analisi tecnica e può essere impiegato con successo sui mercati sia azionario che di merci e materie prime che attigui.
Per ogni giornata vengono calcolate due somme. La prima è la somma condizionale dei «forti» cambiamenti dei prezzi:
S1 = Sum(k, j=1) n(j)m(j)s(j)
dove "k" rappresenta il periodo di calcolo (di solito uguale a 8). Prima condizione:
se ((High[j - 2] < Close[j - 7]) && (High[j - 2] < Close[j - 8]) && (High[j] < High[j - 5]) && (High[j] < High[j - 6])) n(j) = 0, in caso contrario, n (j) = 1
m(j) rappresenta la seconda condizione:
se ((Low[j - 2] > Close[j - 7]) && (Low[j - 2] > Close[j - 8]) && (Low[j] > Low[j - 5]) && (Low[j] > Low[j - 6])) m(j) = 0, in caso contrario, m(j) = 1
а s(j) rappresenta il parametro dei cambiamenti del prezzo:
s(j) = High[j]-High[j-2]+Low[j] - Low[j-2]
La seconda somma viene calcolata in base alla seguente formula:
S(2) = Sum(k, j=1) |High[j]-High[j-2]|+|Low[j] - Low[j-2]|
Per ogni giornata di trading il valore dell'indicatore viene calcolato nel seguente modo:
REI = S1/S2*100
L'indice di ampliamento del diapason può essere impiegato sia per intervalli temporali a breve che a lungo termine in qualità di oscillatore addizionale che indica le possibilità di cambiamenti estermi dei prezzi.
L'indicatore in questione oscilla in un diapason da +100 fino a -100 percento. La zona superiore a +60 rappresenta la zona di ipercomprato, e quando l'indicatore la raggiunge ciò sta a significare una prevalenza del valore estremo degli acquisti, oltre a testimoniare di una prossima inversione del prezzo verso il basso. La caduta dell'indice dell'indicatore al di sotto del livello -60 sta a significare che il prezzo è sceso in modo piuttosto significativo nell'intervallo temporale prescelto e che ben presto ne è possibile il ripristino dell'aumento.
Un interessante particolarità di questo indicatore è rappresentata dal fatto che durante il processo di movimento laterale del prezzo (flat) sul mercato, l'indicatore in questione mantiene i propr valori nella zona «neutrale» (diapason da -60 fino a +60). Questa proprietà, inserita nell'indicatore dal suo elaboratore Thomas DeMark, funziona perfettamente sui moderni mercati finanziari: se viene osservata una tendenza laterale, nel relativo processo di sviluppo l'indicatore non formerà estremi nelle zone di iperacomprato o ipervenduto, non generando in tal modo segnali falsi relativi alle inversioni laddove queste ultime non possono essere formate dal mercato.
Nel caso in cui l'indicatore venga impiegato su timeframe inferiori a H4, si raccomanda di aumentare il parametro standard di calcolo dell'indicatore da «8» fino a «12», al fine di ridurre il quantitativo di segnali falsi e rumore.
Il trading basato sui segnali dell'indicatore (formazione di estremi nelle zone di ipercomprato o ipervenduto), deve essere immancabilmente accompagnata dal filtro col quale avverrebbe la cernita die segnali venutisi a formare. Uno dei metodi di filtraggio maggiormente attuali e semplici è rappresentato dall'impiego di Simple MA con periodo 50. In relazione a ciò, occorre impiegare il seguente modello di trading:
Impiegando il filtro in questione, il quantitativo complessivo di operazioni si riduce quasi di un terzo, sebbene venga escluso il trading contro la tendenza a medio termine sviluppatasi, cosa che influisce positivamente il risultato delle operazioni.
REI_period = 8
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