ATR Histogram rappresenta l'indice della volatilità del mercato ed indica i periodi di aumento e calo della forza dell'andamento del prezzo. Questo indicatore si basa sull'indicatore classico ATR e rappresenta uno strumento maggiormente dimostrativo per poter valutare la volatilità piuttosto che il metodo standard di calcolo.

La volatilità del prezzo rappresenta una misura di cambiamento del prezzo per un determinato lasso di tempo. L'indice in questione non è uno strumento per effettuare operazioni in quanto non indica nè i periodi di aumento e calo del prezzo, nè i segnali di divergenza o convergenza.

In caso di forti cambiamenti degli indirizzi dei prezzi, la volatilità aumenterà, nel momento in cui l'indebolimento dei cambiamenti dei prezzi starà a testimoniare un calo della volatilità. Malgrado il fatto che l'indicatore in questione non sia tipico per il trading, lo si può impiegare con successo nel pendere decisioni di trading sui mercati finanziari.

Il basso livello di volatilità sta a testimonare la riduzione della forza dei cambiamenti dei prezzi, ed in virtù del fatto che la volatiità rappresenta un indice ciclico, la riduzione verrà seguita da un aumento espresso nel rafforzamento dei cambiamenti dei prezzi.

In altre parole, per i trader che negoziano in base a strategie di sfondamento, la volatilità rappresenterà un ottimo strumento nel prendere decisioni di trading: se il segnale di sfondamento del livello di supporto/resistenza verrà formato su bassi valori di volatilitù, l'indice dell'aumento che seguirà e che indicherà la forza dei cambiamenti dei prezzi, può significare che la tendenza prende forza e che il segnale dello sfondamento verrà sostennuto da un flusso in crescita degli indirizzi dei prezzi.

Inoltre, la volatilità rappresenta uno dei maggiormente ottimali indici per calcolare il livello di emissione di un ordine stop-loss. Per calcolarlo, occorre prendere i tre valori dell'attuale volatilità per un determinato lasso di tempo (il valore della volatilità viene indicato in punti; l'attuale livello di volatilità è ugugale all'altezza della barra dell'istogramma) e sfonda il valore dello spread, nel caso in cui l'attivo finanziario possegga tale fattore.

Questa misura dell'ordine stop-loss è ottimale per la maggior parte di operazioni di trading, soprattutto se si impiegano strategie di trading di controtendenza, per mezzo delle quali a seguito dell'operazione, il prezzo non si muove contro l'ingresso ad una notevole distanza.