ATR histogram je spolehlivý indikátor volatility trhu, který poukazuje na období růstu a poklesu ceny. Tento instrument je založen na klasickém ATR indikátoru a je lepší při odhadu volatility než při běžných analýzách.

Cenová volatilita měří fluktuaci ceny za určité období. Tento indikátor není dobrý pro komplexní rozhodnutí o obchodě protože nezobrazuje období cenového růstu nebo poklesu a také divergenční a convergenční signály.

V případě silných cenových pohybů se bude volatilita zvyšovat, kdežto slábnutí změn ceny bude potvrzovat nižší volatilitu. Přesto, že ATR histogram nemůže být považován za obchodní indikátor, může být úspěšně používán pro rozhodnutí na finančním trhu.

Nízká volatilita indikuje útlum cenových změn. Když vezmeme v úvahu, že volatilita je cyklická, tak za její poklesem bude následovat růst, který bude vyjádřen ve formě silnějších pohybů cen.

Jinak řečeno, obchodníci kteří preferují strategie proražení, mohou volatilitu úspěšně využívat pro své analýzy. Pokud je signál pro proražení úrovně supportu / rezistence zformován v momentě nízké volatility, následující růst indikátoru poukazuje na sílu změn ceny což bude znamenat, že trend získává na síle a signál na proražení bude podpořen rostoucí rychlostí změny cen.

Navíc je volatilita optimálním indikátorem pro umisťování stop loss objednávek. K výpočtu použijte tři hodnoty aktuální volatility na časovém rámci ve kterém obchodujete (volatilita je měřena v bodech, aktuální úroveň volatility se rovná nejvyšší svíčce histogramu) a přidejte spread pokud je to nezbytné.

Takto získaná stop loss objednávka je perfektní pro většinu obchodních operací, používá se hlavně při proti trendových strategiích, kde se cena nehýbe daleko od otevírací pozice.